Obsérvese que el problema de heteroscedasticidad es probablemente más común en la información de corte transversalmente que en la información de series de tiempo. En la información de corte transversal, generalmente se trata con miembros de una población en un momento dado del tiempo, tal como consumidores individuales o sus familias, empresas, industrias, o subdivisiones geográficas tales como estados, países, ciudades, etc. Además, estos miembros pueden ser de diferentes tamaños como por ejemplo empresas pequeñas, medianas o grandes o ingresos bajos, medios o altos. En las series de tiempo, por el contrario, las variables tienden a ser órdenes de magnitud similares porque generalmente se recopila información sobre el mismo fenómeno o hecho durante un período de tiempo. Son ejemplos de PNB, el gasto de consumo, el ahorro o el empleo en los Estados Unidos, digamos, durante el período 1950 a 1994.
A manera de ilustración sobre la heteroscedasticidad que es posible encontrar en un análisis de corte transversal, considérese la tabla 11.1. Esta tabla presenta información sobre compensación salarial por empleado en 10 industrias de bienes manufacturados no durables, clasificadas según número de empleados de la empresa o establecimiento para el año 1958. En la tabla se presenta además cifras de productividad promedio para nueve clases de empleos.
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