lunes, 10 de noviembre de 2014

Naturaleza de la Heteroscedasticidad (VII)

5. Otra fuente de heteroscedasticidad surge de la violación del supuesto 9 del MCRL, que establece que el modelo de regresión está correctamente especificado. Aunque se analizarán más a fondo los errores de especificación en el capítulo 13, con mucha frecuencia, lo que parece ser heteroscedasticidad, puede deberse al hecho de que algunas variables importantes son omitidas del modelo. Así, en la función de demanda de un bien, si no se incluyen los precios de los bienes que le son complementarios o de los que compiten con éste (sesgo de variable omitada), los residuales obtenidos de la regresión pueden dar la clara impresión de que la varianza del error no es constante. Pero si las variables omitidas son incluidas en el modelo, esa impresión puede desaparecer.

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