martes, 4 de noviembre de 2014

Naturaleza de la Heteroscedasticidad (I)

Como se mencionó en el capítulo 3, uno de los supuestos importantes del modelo clásico regresión lineal es que la varianza de cada término de perturbación ui, condicional a los valores seleccionados de las variables explicativas, es algún número constante igual a σ². Este es el supuesto de homoscedasticidad, o igual (homo) dispersión (cedasticidad), es decir igual varianza. Simbólicamente,

E(ui²) = σ² i = 1,2,.....,n

Gráficamente,la homoscedasticidad en el modelo de regresión con dos variables puede ser observada en la figura 3.4, la cual, por conveniencia, se reproduce en la figura 11.1. Como lo indica esta figura, la varianza condicional de Yi (la cual es igual a la de ui), condicional a las Xi dadas, permanece igual sin importar los valores que tome la variable X.

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