domingo, 30 de noviembre de 2014

Métodos formales - Prueba de Park (II)

Puesto que σi² generalmente no se conoce, Park sugiere utilizar ûi² como aproximación y correr la siguiente regresión:

Si β resulta ser estadísticamente significativo, esto sugerirá que hay heteroscedasticidad en los datos. Si resulta ser no significativo, se puede aceptar el supuesto de heteroscedasticidad. La prueba de Park es, por tanto, un procedimiento de dos etapas. En la primera etapa se efectúa la regresión MCO ignorando el interrogante de la heteroscedasticidad. Se obtiene ûi de esta regresión y luego, en la segunda etapa, se efectúa la regresión (11.5.2).

Aunque empíricamente la prueba de Park es atractiva, ésta tiene algunos problemas. Goldfeld y Quandt han argumentado que el término de error vi que entra en (11.5.2) puede no satisfacer los supuestos MCO y puede en sí mismo ser heteroscedástico. No obstante, es posible utilizar la prueba de Park como un método esctrictamente exploratorio.

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