Heteroscedasticidad

La presencia de heteroscedasticidad nunca ha sido razón para descartar un buen modelo*.
Sin embargo, esto no significa que ella deba ser ignorada!

Un supuesto importante del modelo clásico de regresión lineal (supuesto 4) es que las perturbaciones ui que aparecen en la función de regresión poblacional son homoscedásticas; es decir todas tienen la misma varianza. En este capítulo se examina la validez de este supuesto y se analiza lo que sucede si éste no se cumple. Lo miso que en el capítulo 10 se buscan respuestas a las siguientes preguntas:

1. Cuál es la naturaleza de la heteroscedasticidad?
2. Cuáles son sus consecuencias?
3. Cómo se detecta?
4. Qué medidas remediales existen?