Regresiones auxiliares (I)

Puesto que la multicolinealidad surge debido a que uno o más de los regresores son combinaciones lineales exactas o aproximadas de los otros regresores, una forma de encontrar cuál variable X está relacionada con las otras variables X es efectuar la regresión de cada Xi, sobre las variables X restantes y calcular el R² correspondiente, que se designa R²i; cada una de estas regresiones se denomina regresión auxiliar, auxiliar a la regresión principal de Y sobre las X. Entonces, siguiendo la relación entre F y R² establecida en (8.5.11),la variable.