sábado, 18 de octubre de 2014

Eliminación de una(s) variable(s) y el sesgo de especificación.(I)

Al enfrentar el problema de multicolinealidad severa, una de las soluciones "más simples" consiste en omitir del modelo una de las variables colineales. ASí, en el ejemplo consumo-ingreso-riqueza, al omitir la variable riqueza, obtenemos la regresión  (10.6.4), la cual muestra que mientras en el modelo original la variable ingreso no era estadísticamente significativa, ahora se vuelve "altamente significativa".

Sin embargo, al eliminar una variable del modelo se puede estar incurriendo en un sesgo de especificación o error de especificación. El sesgo de especificación surge de la especificación incorrecta del modelo utilizado en el análisis. Así, si la teoría económica afirma que tanto el ingreso como la riqueza deben estar incluidos en el modelo que explica el gasto de consumo, al eliminar la variable riqueza se incurrirá en un sesgo de especificación.

Aunque se estudiará el tema del sesgo de especificación en el cap 13, se obtuvo una idea general sobre éste en la sección 7.7 donde se vió que si el modelo verdadero es



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