Prueba de hipótesis sobre coeficientes individuales de Regresión en notación matricial (II)

Puesto que en la práctica σ² es desconocida, ésta se estima mediante σ². Entonces por el desplazamiento usual hacia la distribución t, se cumple que cada elemento de β sigue la distribución t con n-k g de l. Simbólicamente

Por consiguiente, la distribución t puede ser utilizada para probar hipótesis sobre el verdadero βi y para establecer intervalos de confianza sobre éste. El verdadero mecanismo ya ha sido ilustrado en los capítulos 5 y 8. Para un ejemplo completo.