Matriz de correlación

En los capítulos anteriores se encuentran los coeficientes de correlación de orden cero o simple, r12, r13, r23 y las correlaciones parciales o de primer orden r12,3, r13,2, r23,1, y sus interrelaciones. En el caso de k variables se tendrá un total k(k-1)/2 coeficientes de correlación de orden cero. Por qué? Estas k(k-1)/2 correlaciones pueden situarse en una matriz, denominada la matriz de correlación R de la siguiente manera:


donde el subíndice 1, al igual que antes, denota la variable dependiente Y (r12 significa el coeficiente de correlación entre Y y X2, y así suscesivamente) y donde se hace uso del hecho de que el coeficiente de correlación de una variable con respecto a ella misma es siempre 1 (r11 = r22 = ..... =rkk =1).

A partir de la matriz de correlación R se pueden obtener los coeficientes de correlación de primer orden (véase capítulo 7) y de órdenes superiores tales como r12.34,.....k. (Véase ejercicio 9.4). Muchos programas de computador calculan bajo rutina la matriz R. Se estudiará la matriz de correlación en nuestro trabajo futuro.