Modelo de regresión lineal de K variables (IV)

Como ilustración de la representación matricial, considérese el modelo de dos variables consumo-ingreso presentado en el capítulo 3, a saber, Yi =β1 +β2Xi +ui donde Y es el gasto de consumo y X es el ingreso. Utilizando la información dada en la tabla 3.2, se puede escribir la formulación matricial así:

Como en los casos de dos y tres variables, el objetivo es estimar los parámetros de la regresión múltiple (9.1.1) e inferir sobre ellos a partir de la información disponible. En la notación matricial esto equivale a estimar β y a inferir sobre ella. Para fines de estimación, se puede utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) o el método de máxima verosimilitud (MV). Pero como se anotó antes, estos dos métodos producen valores estimados idénticos de los coeficientes de regresión. Por consiguiente, se limitará la atención al método de MCO.